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桐湾投资推出自主研发的全球资产配置管理系统CBAAS

2016-08-29 09:35 消息来源:桐湾投资管理咨询(上海)有限公司

上海2016年8月29日电 /美通社/ -- 作为一家总部位于上海的从事全球对冲基金投资及资产配置的专业投资咨询公司,桐湾投资管理咨询(上海)有限公司(www.sycamoreinvest.com)宣布正式推出其自主研发的全球资产配置管理系统CBAAS (Cross Border Asset Allocation System)

CBAAS是一个基于国际最前沿金融研究成果的全球资产配置动态组合优化系统。该系统从业绩归因、业绩预测、市场风险、运营风险等多重维度上对基金进行全面透彻的分析,与享有盛誉的对冲基金操作风险评分体系相结合,帮助投资者根据自身的风险偏好选择最优投资组合策略并加以动态追踪及再平衡,为机构与高净值投资者提供国际一流的投资服务。CBAAS系统主要分为三个功能模块:

另类资产的星级评价体系:基于国际前沿的学术研究成果,按照投资策略精选并量化分析影响基金未来表现的显著因子,综合基金经理的投资能力、风控能力、运营管理能力以及合规尽调所得信息,从多维度构造有预测性的基金评价体系并对基金进行五个星级的划分,用于海内外优秀私募基金以及基金管理人的评级和推荐。

个性化、智能化的投资组合构建与管理:系统从投资者风险偏好及投资诉求出发,对其进行资产配置、投资组合构建和优化、投后管理及风险管理。在星级评价体系之上,系统引入宏观预测模型,分析并预测全球及区域性宏观形势对各种资本市场及投资策略的影响与此同时,系统将投资组合理论方面学术最新的研究成果和传统的均值方差优化理论相结合构建投资组合优化模型,依此为投资者科学配置符合投资者预期的最佳投资组合。

基金/投资组合分析模块通过严谨的业绩归因分析模型将来自于基金管理人的投资能力(Alpha)、风险因子敞口以及投资风格的业绩 (Beta) 区分开,让投资者能够清晰地了解基金的业绩来源。

桐湾投资的资产配置投资顾问服务反映了投资者寻求专业意见以实现最佳投资决策的需求和发展趋势。对当前具有高度不确定性的全球金融市场来说,如何分散投资风险变得至关重要。“中国的投资者对国内外另类资产的需求日益见长,”桐湾投资CEO兼总裁李宏早在20161月接受彭博社电话采访时说。

李宏称:“桐湾投资的独特优势在于我们的CBAAS系统拥有国际最前沿金融研究成果的量化技术支持及定性分析支持,对基金的未来业绩有相对预测能力,而不是仅基于历史数据回望的评级系统。我们相信CBAAS将在技术上极大地帮助机构投资人及FOF投资对冲基金这类复杂的另类资产,实现另类资产投资的系统化与规模化。”

梁兵博士,桐湾的联合创始人之一,补充道:“我们的系统凝聚了超过20年的对冲基金学术研究和创始人团队第一手的市场经验,是我们基于对行业的深刻理解和对另类投资产品的充分掌握而建立的成熟且全面的资产配置系统。它可以帮助我们的投资者作出明智的投资决策。”